Metode Pendeteksian Autokorelasi Murni dan Autokorelasi Tidak Murni

Authors

  • Georgina M. Tinungki

DOI:

https://doi.org/10.20956/jmsk.v13i1.3478

Abstract

Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran asumsi Ordinary Least Square yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara error term pada persamaan regresi. Autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah autokorelasi urutan pertama yang dideteksi dengan menggunakan Statistik Durbin-Watson. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut digunakan prosedur Cochrane-Orcutt yang merupakan salah satu alternatif pemecahan dalam permasalahan penaksiran koefisien regresi pada persamaan Generalized Least Square.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-02-05

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)