Metode Pendeteksian Autokorelasi Murni dan Autokorelasi Tidak Murni
DOI:
https://doi.org/10.20956/jmsk.v13i1.3478Abstract
Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran asumsi Ordinary Least Square yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara error term pada persamaan regresi. Autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah autokorelasi urutan pertama yang dideteksi dengan menggunakan Statistik Durbin-Watson. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut digunakan prosedur Cochrane-Orcutt yang merupakan salah satu alternatif pemecahan dalam permasalahan penaksiran koefisien regresi pada persamaan Generalized Least Square.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license. This license allows authors and readers to use all articles, data sets, graphics and appendices in data mining applications, search engines, web sites, blogs and other platforms by providing appropriate reference.
