Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Persamaan Black-Scholes

Authors

  • Khaeruddin Khaeruddin
  • Jusmawati Massalesse

DOI:

https://doi.org/10.20956/jmsk.v4i2.3332

Abstract

Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai suatu wahana keuangan derivatif opsi saham. Namun demikian, rumus ini didasari beberapa asumsi yang dalam praktiknya tidak realistis. Pengembangan asumsi tersebut diperlukan agar model penilaian harga opsi saham lebih realistis. Tulisan ini membahas solusi persamaan diferensial parsial Black-Scholes terhadap opsi Eropa pada saham yang berfokus pada solusi analitis. Relaksasi asumsi yang dibahas merupakan asumsi tanpa dividen, suku bunga konstan, volatilitas tetap, dan waktu yang kontinu

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-30

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>