Penggunaan Uji Kointegrasi pada Data Kurs IDR terhadap AUD

Authors

  • Anisa Anisa

DOI:

https://doi.org/10.20956/jmsk.v7i1.3365

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Statistika pada data runtun waktu yang mengkaji uji kointegrasi pada data tersebut. Kointegrasi adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat kestasioneran dari kombinasi linier variabel pembangun struktur variansi model runtun waktu yang nonstasioner, dan bertujuan untuk mengetahui kestabilan jangka panjang dari variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs beli IDR terhadap AUD dapat mempengaruhi kurs jualnya, atau dengan kata lain kedua variabel tersebut saling berkointegrasi. Sehingga terdapat kestabilan jangka panjang antara nilai jual dan nilai beli IDR terhadap AUD. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-31

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>